Teoría de análisis bursátil según la cual las cotizaciones bursátiles (y los mercados de capitales en general) siguen un camino sin patrones (al azar) como el de un borracho. Por lo tanto, su curso futuro es impredecible y el mejor pronóstico del precio de una acción es igual a su valor presente más un error aleatorio negativo o positivo impredecible. Propuesto en 1900 por el matemático francés Louis Bacheiler se explica como un proceso Markov, y es una antítesis del análisis técnico. Ver también movimiento Browniano.


Definición de Teoría Del Paseo Aleatorio

Término en inglés: Random Walk Theory


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