Duración De Macaulay
Medida aproximada de la volatilidad de los precios y la sensibilidad a los tipos de interés de un instrumento financiero de renta fija, como un bono que devenga intereses. Se calcula como el tiempo medio ponderado restante hasta la recepción de una serie de flujos de efectivo del instrumento, siendo el valor actual del flujo de efectivo dividido por el precio del instrumento. Inventado en 1938 por el académico estadounidense Frederick Macaulay. Ver también duración modificada.
Definición de Duración De Macaulay
Término en inglés: Macaulay Duration
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