Cadena De Markov

Secuencia de eventos estocásticos (basados en probabilidades en lugar de certezas) donde el estado actual de una variable o sistema es independiente de todos los estados pasados, excepto el estado actual (presente). Los movimientos de las cotizaciones bursátiles y el crecimiento o la disminución de la cuota de mercado de una empresa son ejemplos de las cadenas de Markov. Llamado así por el inventor del análisis de Markov, el matemático ruso Andrei Andreevich Markov (1856-1922). También llamado modelo Markov. Véase también el proceso de Markov.