La pérdida más grande que es probable que se sufra en una posición de cartera durante un período de tenencia (normalmente de 1 a 10 días) con una probabilidad dada (nivel de confianza). El VAR es una medida del riesgo de mercado, y equivale a una desviación estándar de la distribución de las posibles rentabilidades de una cartera de posiciones.


Definición de Valor En Riesgo (Var)

Término en inglés: Value At Risk (Var)


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