Opción Asiática
Contrato de opción en el que la amortización (diferencia entre el precio de compra y el precio de ejercicio) se basa en el precio medio del activo subyacente en un conjunto específico de fechas a lo largo de un período y (a diferencia de una opción americana u opción europea) no en una sola fecha. Sin embargo, estos nombres de opción se refieren únicamente a los tipos de opciones y no a ninguna zona geográfica. También llamada opción de estilo asiático, opción promedio, opción de precio promedio, opción de tasa de interés promedio u opción de estilo promedio.
Definición de Opción Asiática
Término en inglés: Asian Option
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