Modelo De Precio De Opción Black Scholes
Fórmula para estimar el valor de las opciones de compra europeas (ejercibles sólo en la fecha de vencimiento), principalmente para renta variable. Incorpora factores tales como la volatilidad del precio de las acciones subyacentes, la relación de su precio actual con el precio de ejercicio de la opción, los dividendos esperados, las tasas de interés esperadas y el tiempo de vencimiento de la opción. Los supuestos en los que se basa incluyen: (1) no se paga ningún dividendo durante la vida de la opción, (2) el comercio de la opción y en sus acciones subyacentes ocurre simultáneamente, (3) no se cobra ninguna comisión de corretaje, (4) el préstamo y préstamo se lleva a cabo a la misma tasa de interés, (5) el mercado es eficiente (la información sobre los precios de las acciones está disponible instantáneamente y para todos los participantes), (6) el precio de las acciones subyacentes aumenta o disminuye suavemente, sin saltos discontinuos, (7) los costos de transacción son cero o insignificantes.
Definición de Modelo De Precio De Opción Black Scholes
Término en inglés: Black Scholes Option-Pricing Model
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