Gamma



Tasa a la que el delta de una opción cambia en respuesta a un cambio en el precio del activo subyacente. Gamma positivo indica convexidad positiva de la posición de negociación: un movimiento al alza o a la baja en el precio del activo subyacente dará a la posición un valor superior al previsto por el delta.


Definición de Gamma

Término en inglés: Gamma


Más términos de la categoría g




Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.