Estrangular
Opciones que combinan estrategias en las que una opción de compra y otra de venta, ambas con la misma fecha de vencimiento pero diferentes precios de ejercicio en el mismo activo subyacente, se compran (llamadas “estrangulamiento largo”) o se venden (llamadas “estrangulamiento corto”). Aunque estas combinaciones de opciones se ejercen normalmente como una unidad, cada opción puede ejercerse por separado. Su rentabilidad, al igual que la de una posición a horcajadas, depende de los cambios en la volatilidad del precio del activo subyacente, pero requiere un mayor movimiento de los precios.
Definición de Estrangular
Término en inglés: Strangle
Más términos de la categoría e