Cox, Ross Y Rubinstein Modelo De Precio De Opciones

Fórmula matemática para estimar el valor de una opción americana (ejercible en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento). Utilizado para determinar si el ejercicio temprano de la opción es aconsejable, (a diferencia del modelo Black-Scholes de fijación de precios de la opción) asume que el precio del activo subyacente sigue la distribución binomial. Divide el tiempo hasta la expiración en un cierto número de intervalos durante los cuales se permite que el precio del contrato subyacente suba o baje según una probabilidad especificada. Inventado en 1979 por los matemáticos estadounidenses John Cox, Stephen Ross y Mark Rubinstein.

Definición de Cox, Ross Y Rubinstein Modelo De Precio De Opciones

Término en inglés: Cox, Ross, & Rubinstein Option-Pricing Model

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Aprendizaje A Su Propio Ritmo

Enseñar-tu propio método de aprendizaje que es iniciado y dirigido por el estudiante.

Dirección De Notificación

Dirección de la parte que debe ser notificada de la llegada de un envío.

Torre De Marfil

Lugar apartado o estado protegido de estar lejos de las duras realidades de la vida cotidiana.

Opción Binaria

Opción de futuros que tiene una amortización fija (diferencia entre el precio de compra y el precio de ejercicio) desencadenada por el movimiento del índice subyacente por debajo o más allá de un rango de valores. También llamada opción de todo o nada, opción de apuestas, opción digital u opción de un toque.

Colores Primarios

Que al mezclarse en proporciones variables producen todos los demás colores. Para los pigmentos, los colores primarios son rojo, amarillo y azul. Para las luces, son rojas, verdes y azules.

Combinación

. Contabilidad: fusión de dos o más empresas distintas en una sola entidad contable.

2. Matemáticas: Disposición en la que el orden o secuencia de los ítems que componen un grupo no es importante. En contraste, la permutación es un arreglo donde su orden o secuencia es de importancia crítica.

3. Opciones de negociación: Acuerdo que incluye dos posiciones largas (una larga y otra larga) o dos cortas (una corta y otra corta) con diferentes fechas de vencimiento y precios de ejercicio.

Parte Contratante

Entidad que celebra un acuerdo vinculante con una o más partes contratantes y, por lo tanto, acepta los beneficios y obligaciones que en él se especifican. Para que un contrato sea válido, cada parte contratante de un contrato debe ser una parte competente.

Reembolso Anticipado

Acuerdo en el que se emiten nuevos bonos para reembolsar bonos emitidos previamente. El dinero obtenido de la venta de la nueva emisión se invierte en valores (generalmente bonos del Estado) que se colocan en custodia. Los intereses y el pago del principal de estos valores se utilizan para pagar los bonos emitidos anteriormente.

Sustancia Que Agota La Capa De Ozono

Química sintética como el clorofluorocarbono (CFC), el clorofluorometano, o el halón utilizado en latas de aerosol, espumas plásticas, refrigerantes y ciertos solventes. A pesar de tener propiedades no reactivas (inertes), estos compuestos sufren descomposición en los puntos más altos de la atmósfera (stratosfera) debido a la luz solar. Los átomos de cloro resultantes catalizan la descomposición del gas ozono causando amplios “agujeros” en la capa de ozono protectora, permitiendo así que los dañinos rayos ultravioleta lleguen a la superficie terrestre.