Cox, Ingersoll, Ross Opción-Precio Modelo



Fórmula matemática para determinar el precio de las opciones de tasas de interés. Un modelo de factor único (y no binomial), se basa en la suposición de que el movimiento de los tipos de interés a corto plazo se ajusta al modelo de un modelo de difusión de raíz cuadrada con reversión media, y no permite tipos de interés negativos.


Definición de Cox, Ingersoll, Ross Opción-Precio Modelo

Término en inglés: Cox, Ingersoll, Ross Option-Pricing Model


Más términos de la categoría c




Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.