Tasa de cambio en el precio de una opción relativa al precio del contrato o activo subyacente de futuros (valor). Se sitúa entre 0 y +1 para las llamadas y entre 0 y -1 para las opciones de venta, e indica la probabilidad de que una opción sea in-the-money por su fecha de vencimiento. También llamado ratio de cobertura.


Definición de Delta

Término en inglés: Delta


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