Cox, Ross Y Rubinstein Modelo De Precio De Opciones

Fórmula matemática para estimar el valor de una opción americana (ejercible en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento). Utilizado para determinar si el ejercicio temprano de la opción es aconsejable, (a diferencia del modelo Black-Scholes de fijación de precios de la opción) asume que el precio del activo subyacente sigue la distribución binomial. Divide el tiempo hasta la expiración en un cierto número de intervalos durante los cuales se permite que el precio del contrato subyacente suba o baje según una probabilidad especificada. Inventado en 1979 por los matemáticos estadounidenses John Cox, Stephen Ross y Mark Rubinstein.