Cox, Ingersoll, Ross Opción-Precio Modelo

Fórmula matemática para determinar el precio de las opciones de tasas de interés. Un modelo de factor único (y no binomial), se basa en la suposición de que el movimiento de los tipos de interés a corto plazo se ajusta al modelo de un modelo de difusión de raíz cuadrada con reversión media, y no permite tipos de interés negativos.